-
李 倩
教授
经济与金融学院
西安交通大学
研究领域：行为金融、公司金融、投资组合管理、金融科技
-
- 01/2014-04/2014 英国利物浦大学(University of Liverpool)
- 11/2017-11/2018 美国加州大学伯克利分校(UC Berkeley)，哈斯商学院访问学者
-
研究领域：
- 行为金融
- 公司金融
- 投资组合管理
主讲课程：
- 金融工程
- 行为金融与证券投资分析
- 金融衍生工具
-
- 10/2010-12/2013 西安交通大学经济与金融学院，讲师
- 10/2008-10/2009 美国里海大学(Lehigh University)，计算机系研究助理
- 01/2014 至今 西安交通大学经济与金融学院，副教授
-
[1]
Do institutions trade ahead of false news? Evidence from an emerging market [J]. Journal of Financial Stability, 2018, 36: 98-113. (SSCI源期刊)
[2]
Execution anomaly detection in large-scale systems through console log analysis [J]. Journal of Systems and Software, 2018, 143: 172-186. (SCI源期刊)
[3]
基于宏观经济数据公告的知情交易行为研究 [J]. 山西财经大学学报, 2018,40(10):31-45. (CSSCI源期刊)
[4]
分析师评级、投资者情绪与资产误定价[J]. 北京工商大学学报（社会科学版, 2018, 33(4): 96-106. (CSSCI源期刊)
[5]
大数据背景下投资者行为研究的趋势分析：基于“内涵-思路-方法”的三重视角[J]. 中央财经大学学报, 2017, (2): 52-62. (CSSCI源期刊)
[6]
The stock market effect of air pollution: evidence from China[J]. Applied Economics, 2016, 48(36): 3442-3461. (SSCI源期刊)
[7]
证券投资者的信息来源与影响权重分析[J]. 情报资料工作, 2016, (3): 68-74. (CSSCI源期刊)
[8]
Multi-scale tracking dynamics and optimal index replication[J]. Applied Economics Letters, 2014, 21(4): 252-256. (SSCI源期刊)
[9]
Enhanced Index Tracking with Multiple time-scale analysis[J]. Economic Modelling, 2014, 39: 282-292. (SSCI源期刊)
[10]
上市公司的盈利信息能指导股票投资决策吗？——一个边际条件随机占优分析[J]. 当代经济科学. 2013, 35(3): 115-123. (院定权威期刊)
[11]
我国货币金融周期与实体经济周期的关系研究[J]. 人文杂, 2013, 11. (CSSCI源期刊)
[12]
Migrating to Agility 2.0: How Social Computing Creates Significant Value [J]. Organizational Dynamics. 2011, 40(2): 119-126. (SSCI源期刊)
[13]
Enhanced Index Tracking Based on Multi-objective Immune Algorithm [J]. Expert Systems and Applications. 2011, 38(5): 6101-6106. (SCI源期刊)
[14]
基于免疫记忆克隆算法的指数化投资组合构建策略[J], 运筹与管理, 2009, 6(18). (国家自然科学基金委员会管理学科类重要期刊)
[15]
中国A股市场价值成长效应的边际条件随机占有分析[J], 管理学报，2009. (国家自然科学基金委员会管理学科类重要期刊)
[16]
基于中国A股市场上市公司规模的投资方式的MCSD有效性检验[J], 系统工程, 2008, 8(26). (国家自然科学基金委员会管理学科类重要期刊)
[17]
国外指数化投资的发展与研究述评[J], 证券市场导报, 2008, 8. (CSSCI源期刊)
[18]
个人网上银行的可用性测试与评价[J], 工业工程与管理, 2008, 6(13). (国家自然科学基金委员会管理学科类重要期刊)
[19]
成份股数量和再平衡策略对协整优化指数跟踪组合的影响[J], 统计与决策, 2008, 4. (CSSCI源期刊)
[20]
Dynamic optimization in active portfolio management. INFORMS Annual meeting: Seattle 2007.
[21]
Web page viewing behavior of users: An eye-tracking study, 2005 International Conference on Services Systems and Services Management, 2005, pp244-249. (EI检索)
-
《指数投资与量化交易》，2018年7月，经济科学出版社
-
[1]
国家社会科学基金[18XJY024], 2018-2021;
[2]
教育部人文社会科学基金[17YJA790047], 2017-2020;
[3]
国家自然科学基金[71201121], 2013-2015;
[4]
教育部人文社会科学基金[12YJC790098], 2013-2015;
[5]
陕西省软科学研究计划, 2014-2015
-
[1]
2013.07，博士论文获西安交通大学校级优秀博士论文;
[2]
2013.03，获西安交通大学青年骨干教师称号;
[3]
2011.11，获陕西省金融学会第九次金融研究成果评奖二等奖;
[4]
2006.12，物流供应链管理系统，陕西省科学技术二等奖，2006年12月