货币危机预警理论研究的新进展
发布时间：2025-04-30
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- 发布时间：
- 2025-04-30
- 论文名称：
- 货币危机预警理论研究的新进展
- 发表刊物：
- 国际金融研究
- 摘要：
- 最新建立的货币危机预警理论主要有Frankel和Rose(1996)的FR概率模型(probitmodel),Kaminsky、Lizondo和Reinhart(1998)的KLR模型,冯芸和吴冲锋(2002)的基于合成指标的多时标预警流程以及Kumar,Moorthy和Perraudin(2003)的基于滞后宏观经济和金融数据的simplelogitmodels等。本文在介绍这些理论的基础上,深入分析了它们各自的优缺点及预警能力,并提出了危机预警理论进一步的研究方向。
- 合写作者：
- 王育宝
- 卷号：
- 12
- 是否译文：
- 否
- 发表时间：
- 2003-12-09